Lucarne sur les pensées d'un citoyen et de sa perception de la société.
Vulgarisation : La compensation
leneant | 31 mai, 2006 00:05 | (vu 1304 fois)
Par exemple, la banque A a une dette de 10 vis à vis de la banque B. Mais elle a aussi une créance de 15 sur la banque B. Dans ce cas, le mouvement de fonds ne sera que de 5 de la banque B vers la banque A.
Ce principe peut être étendu :
Soient :
- 3 banques : La banque A, la banque B et la banque C.
- 3 créances (donc trois dettes) : Créance de A sur B = 15, créance de B sur C = 5, créance de C sur A = 10.
Identifions :
- La créance de A sur B par "1>" d'une valeur de 15 ;
- La créance de B sur C par "2>" d'une valeur de 5;
- La créance de C sur A par "3>" d'une valeur de 10.
Nous obtenons le schéma suivant :
Mise à jour : 24/08/07 -->
En détaillant les comptes des banques dans les livres de la banque centrale, nous obtenons :
Nous constatons qu'en passant par un système de compensation (l'ellipse grise), la banque A reçoit 5 (Solde à encaisser), la banque C reçoit 5 (solde à encaisser) et la banque B paye 10 (solde à payer). L'équilibre est conservé (5 + 5 - 10 = 0). Les mouvements de fonds sont limités.
<-- Mise à jour : 24/08/07
Avec le système de compensation le total des fonds échangés est de 10 alors que sans compensation il serait de 30 (15 + 5 + 10).
Mise à jour : 24/08/07 -->
La compensation est effectuée par un organisme dédié. Cet organisme est généralement la banque centrale de la zone considérée et s'effectue avec ou sans système automatisé comme le SIT (Système Interbancaire de Télécompensation). Mais il peut être sécialisé pour certaines opérations (par exemple la société CLEARSTREAM).
En france, toutes les banques possèdent un compte à la Banque de France pour réaliser les opérations de compensation.
<-- Mise à jour : 24/08/07
D'autres informations :
- Wikipédia : Compensation ;
- Wikipédia : Echange, compensation et règlement ;
- Banque Nationale de Belgique.
Commentaires
Algo
chat-loupe | 05/06/2006, 21:57
Re Algo
leneant | 06/06/2006, 08:48
En vérité l'algorithme est extrèmement simple du point de vue de l'organisme de compensation.
Ce n'est qu'une application des règles comptables.
Imaginons que nous soyons chargé de compensation, nous sommes en relation avec pierre, paul et jacques (toujours les mêmes décidément).
1> pierre à une créance de 5 sur paul, il nous la transmet : Nous ouvrons un compte pour pierre et paul. Sur le compte de pierre, nous indiquons que nous lui devons 5, sur le compte de paul nous indiquons, qu'il nous doit 5 ;
Solde des comptes :
Pierre +5 (on lui doit 5)
Paul -5 (il nous doit 5)
2> paul a une créance sur jacques de 10, il nous la transmet : Nous créons un compte pour jacques. Nous devons 10 à paul que l'on indique sur son compte et nous indiquons que jacques nous doit 10 ;
Solde des comptes :
Pierre +5 (pas bougé).
Paul -5 +10 = +5 (on lui doit 5)
Jacques -10 (il nous doit 10)
3> Jacques à une créance de 10 sur pierre, il nous transmet sa créance que nous indiquons sur son compte (on lui doit 15) et sur celle de pierre (il nous doit 15).
Solde des comptes :
Pierre +5 -15 = -10 (il nous doit 10)
Paul +5 (pas bougé)
Jacques -10 +15 = +5 (on lui doit 5)
Arrive le moment des règlements. Les règlements s'effectuent sur la base des soldes des comptes. A savoir que pierre nous paye 10, et que nous nous payons 5 à paul et 5 à jacques.
L'algo est simple, il ne s'agit que d'un solde calculé selon les débits et les crédits des acteurs que l'organisme de compensation a en compte. Et c'est l'organisme de compensation qui collecte les règlements et distribue les paiements en ne collectant que ce qui est nécessaire et en ne payant que ce qui est nécessaire.
Dans le fond c'est simple, mais au niveau du suivi humain des flux celà peut devenir extrèmement complexe selon le nombre d'acteurs. Mais pour une machine et du point de vue du fonctionnement comptable cela reste simple.
Est-ce clair ?
Simplissime
chat-loupe | 06/06/2006, 13:40
Ah oui, effectivement, c'est très simple. Je n'avais pensé au fonctionnement par périodes définies à l'avance, avec dates de réglements précises. En fait, c'est impossible d'atteindre le minimum d'argent qui se déplace, puisque l'organisme de compensation ne sait pas quelles créances lui parviendront à l'avance.
Re : Simplissime
leneant | 06/06/2006, 13:50
Suit le lien Banque Nationale de Belgique pour voir réellement comment cela peut se passer.
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S'il y a beaucoup de créances simultanées, je me demande quel est l'algorithme choisi par la Banque de France pour déterminer les compensations (s'ils veulent minimiser les transferts de fonds).
Le fait qu'il y ait assez peu de banques doit tout de même garantir une complexité assez faible...